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如果时间再往前追溯,去年的5月份,住建部就曾对12个城市进行过约谈,随后全国楼市开始迅速降温。

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【哈里王子回应退出】

上周四种期权市场波动率均出现明显回落♂▽,截至上周五┊,上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市300ETF期权及中金所300指数期权波动率指数分别收于14.46〇♀, 14.51,15.02及15.92↑♀┊。

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另一边△⌒∵,看涨期权全线大跌♂▽◇。50ETF期权1月看涨3.1合约大跌81.25%□﹡♂,持仓量为17.53万手⊿↑〇。截至1月21日收盘┊□⊙,50ETF指数为3.007♂∟,即3.1以上均为虚值合约▽∟,1月23日收盘如果50ETF指数收在3.1下方⊙,则接近40万手合约或变成废纸♂。

1月21日☆☆,股市的看涨情绪遭到一定打击﹡,A股几大重要指数纷纷重挫⊿□∟,50ETF指数大跌1.67%⌒┊π,300ETF指数大跌1.82%⊙◇♀,上证指数更是一举击穿20日均线〇☆,节前做多的一片大好形势□?,几乎一天之内反转〇。

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接近40万手合约或变成废纸

厚石天成投资总经理侯延军表示┊▽♂,昨日指数直接跳空低开后持续下行⊿?,应该主要是对武汉疫情的担忧△?♂。认购期权也一路下滑几乎最低点收盘∴﹡。同时波动率在前几日下跌后再次提升◇↑,也造成了当月认沽末日轮期权有了较大的涨幅□⌒┊,末日轮效应再次引起了关注♂。整体来看假期即将临近∟,股市和期权波动本身有横盘整理需求∴▽π,如无进一步消息刺激π,大概率会回归震荡♂,期权的波动率也大概率会继续下行♂⊙。如消息平静今明两天可能卖方能够享受到波动回归的收益〇∴∟。

期权波动率的持续走低♂↑♂,也使得做空波动率的组合获利明显⊙〇。不少投资者执行无脑卖出策略〇⊿﹡,但卖出看跌期权的投资者☆♂,今日或遭遇较大损失▽。

此外♀,上交所沪深300ETF期权1月看跌4.1合约⌒⌒,大涨700%⊿⊿,深交所沪深300ETF期权1月看跌4.2合约大涨高达860%∵。另一边▽↑,看涨期权则全线大跌◇。以50ETF期权为例⊿?,1月看涨3.1合约大跌81.25%π﹡,持仓量为17.53万手;1月的看涨3.0合约大跌76.90%π,持仓量为7.46万手♀⊿♂。

虽然有不少投资者赌春节行情♂∵⊙,不过大多数投资者还是较为理性☆。“节前期权策略震荡◇⊿,准备空仓过节⌒﹡。”有私募表示◇。

期权星球创始人谢接亮表示┊π♀,代表了隐含波动率微笑曲线形态来看□,期权市场大部分投资者相较于现货市场是相对理性的⌒,期权市场的投资者愿意对下跌风险付出更高的保护费用△∴,整体而言沪深300三大期权上市以来表现平稳⊙♂?。

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截至21日收盘△☆↑,50ETF指数为3.007♀,即3.1以上均为虚值合约〇□,1月23日收盘如果50ETF指数收在3.1下方?,则接近40万手合约或变成废纸〇。

盘面上﹡,申万28个行业☆♂,除了医药生物板块大涨1.87%以外∟π∵,全线下跌△?⊙。其中休闲服务、建筑材料、家电、有色、汽车、通信、食品饮料、非银金融、房地产、钢铁等板块纷纷重挫∵∟,跌幅均超过2%∴。

值得注意的是♀〇,1月的期权合约还有今明两个交易日就到期♂,即1月23日收盘到期π,近期市场实际上以看涨居多◇♀∴,但昨日却意外出现大跌﹡△,显然超出预期∴﹡,部分期权则出现大幅波动⊙∟,部分期权呈现出末日论效应□⊙◇。

目前还剩下2个交易日△⊙﹡,50ETF距离3.1还差3%的涨幅⊙?。

这一次幸运者变成了买入看跌期权的投资者♀⊙。其中﹡♀☆,还有2个交易日到期的1月份50ETF看跌3.0合约大涨800%♂∵,最高涨幅一度超过1100%┊⊙,从7块钱涨到了63元△♀,持仓量更是达到14万手□⊿〇,买入看跌期权的投资者迎来春节前的大红包〇。

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日前⌒△♀,中信期货研究部金融期货团队就表示△?,节前推荐做多波动率组合或收入策略↑。一是目前期权市场隐含波动率已处于相对较低的位置⊙♀,节前继续大幅下行的可能性较低♂,做多波动率组合风险可控;二是节前期权市场交易情绪相对较浓厚⊙π□,节前最后一周期权市场无论是对冲还是方向性交易需求均会增多♂☆﹡,带来波动率交易的机会∟。果然┊,今日波动率出现了显著回升∴〇π。

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1月21日∴,在节前做多的一片大好形势下∵∵⊙,A股几大指数纷纷重挫♂⊙。看跌期权则全线大涨⌒。其中☆┊∴,1月份50ETF看跌3.0合约大涨800%∟▽,最高涨幅一度超过1100%△△,持仓量达到14万手♀◇↑。

当市场面临较大的不确定性(包括重大指标、大事件公布及长假等)时﹡∴π,看多的投资者会买认购期权进行投机〇,看空的投资者会买认沽期权进行避险⊙∵△,他们或都愿意付出更高的成本∟∟﹡,供需关系会抬高合约的报价∵,而反映出合约拥有较高隐含波动率∴?。

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标的指数的大跌反应到期权市场∵,一方面隐含波动率上升↑⊿,另一方面再现末日轮行情♂∴△。

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值得注意的是∴π,隐含波动率是期权市场的合约报价根据定价模型逆推出来的参数◇↑♂,当投资者愿意报出的价格更高时∴,隐含波动率自然越高◇,反之则越低↑?☆。

值得注意的是?□,自2019年12月23日上市以来☆,沪深300期权上市即将满月∟〇。上市以来□⌒,恰逢沪深300指数迎来了一轮攀升行情▽∴?,深沪两市期权总成交量和总持仓量呈现出稳步上市的趋势⊙。

期权再现末日轮效应∟◇♂,盘中最高涨幅1100%

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期权再现末日轮效应⊿,这一次的幸运者变成了买入看跌期权的投资者∟??!

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